自營家 Peter
2018/10/09

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2018/09/27

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2018/09/26

垂直價差註記功能(10/1實施, 中期商字第1070001993號)

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非SPAN 帳戶風險指標加入垂直價差註記功能 1.交易人留倉部位中如有指定之垂直價差交易部位,風險指標計算加入垂直價差註記,且計算結果應 依現行盤中風險控管之規定辦理 。 2.「垂直價差交易付/收權利金之組合部位淨市值」為垂直價差組合部位中買方權利金市價減去賣方權利金...
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20180926

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自營家 Bilateral α Hedge (principal, since 2007)

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自營家 Peter
股市在大戶的聰明資金進場避險下, 價格發現功能通常被選擇權市場所決定; 短線飛行姿態(Flight Attitude)用買賣方的真金白銀堆砌, 告訴我們多空方向的變化軌跡, 而累積飛行姿態則預告了結算範圍!!! 針對市場設計數量化(quantitative)的操作管理模型,並藉助資訊科技(IT)運算的結果為主導,從而發現市場存在的獲利機會,並通過槓桿比率(leverage)進行交易獲利
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