自營家 Peter
2009/03/13

20190312-1

›
Tutor FB 規律的生活應是正常交易者的追求, 因為要發落小孩上學, 我的作息通常是11點就寢而6點起床, 因此夜盤至晚也是做到11點附近. 其實現在介紹給大家的這個週選策略, 有著同時買方在避險, 夜盤不做也無所謂, 不是影響賺賠的關鍵因素 附件是昨天夜盤的調...

Tutor FB 20190311-2 (報酬與風險)

›
自營家 3月11日 留倉損益圖要長成什麼樣子, 才稱得上是一種好的調整? 仍然要回到篩人題目二(報酬與風險)的兩種因子來評量 以賣方為主策略的調整: 1) 最糟的狀況是報酬1而風險無限 2) 好的調整結果...
‹
›
首頁
查看網路版

自營家 Bilateral α Hedge (principal, since 2007)

我的相片
自營家 Peter
股市在大戶的聰明資金進場避險下, 價格發現功能通常被選擇權市場所決定; 短線飛行姿態(Flight Attitude)用買賣方的真金白銀堆砌, 告訴我們多空方向的變化軌跡, 而累積飛行姿態則預告了結算範圍!!! 針對市場設計數量化(quantitative)的操作管理模型,並藉助資訊科技(IT)運算的結果為主導,從而發現市場存在的獲利機會,並通過槓桿比率(leverage)進行交易獲利
檢視我的完整簡介
技術提供:Blogger.