有社團成員問到目前正在測試中的月選策略, 是否存在實測成本過高的問題? 沒錯! 誠如他所言看到的是 單位口數獲利小 , 也代表了 整體資金需求大, 但使用效力低落 . 主要原因是我設定了這策略的目標 --> 寧可少賺也不要賠! 如此必須採取追高殺低的部位調整方法, 且調整頻...

曾經在這篇 https://individual-trader.blogspot.com/2021/03/blog-post_11.html 提過一個觀念:  OP賣方以 日線 來評估完整的循環cycle周期是最妥適的 ---  不容易過度交易, 也不會太過遲鈍而欠反應行情變化的...

賣方為主策略而言 雙邊不對等做單 + 價外多口數 + 價平或價內少口數 = 符合人性較易堅持策略 + 獲利潛能%比高 資金管理得當的話 (似乎多數人都做不好) , 有無價差完全不重要  (有價差當然也很好, 可以嘉惠營業員的業績) 以上, 適合 沒有天賦的一般正常交易人 , 神人...

歲末年終經驗大放送, 今天我們來談談 利用TradeBook做hedge的技巧 每個正統訓練下的交易員, 應該都有自己的TradeBook, 它記錄著在手的部位狀況, 且有 即時的資料餵入更新 , 動態地持續不停地顯示著 目前這一刻的留倉相關資訊 , 甚且還可以 做各種情境模擬,...

就是 --- 隨著指數報價或波動率不斷地在變化的同時, 在期望值為正的前提下, 進行一連串 [價格對焦] 的過程 把到期損益圖0軸之上的區域當成鏡頭的視界,  視界的寬窄高低大小 便是您的主要考量, 而考量的決定在於是否符合 --- 3項具有理論優勢的檢驗標準 1. 對數常態分配...

相關係數低的分散策略會使總獲利降低, 但會帶來較穩定的資產曲線(equity curve)變化; 結合多個策略一起同時運作, 便可達到索羅斯的 面進面出 管理法 http://individual-trader.blogspot.com/2019/03/blog-post.htm...

前情提要: 11/13(五)的留倉狀況如下幾圖 1. 調整累計損益 2. 留倉 3. 到期累計損益圖 調整: 11/16(一)開盤後的調整 --- 加多單組合 BC 13250 + SC 13450 思考: 加多單的方法雖多如牛毛 1. 時序已經進入周選的後半(6個交易的後3個...

注意:  由於期交所公布用選擇權算出的波動率 只有日盤 , 但我們需要日夜不斷地去監控市場變化, 因此改用 Larry Williams 的 WVF (Williams Vix Fix), 可用商品本身的報價去計算日夜整天的波動率, 且 有研究已經證明了 WVF 的有效度和交易所...

這不同於市面上授課賺學費老師的觀點和想法,  不少 被教育成 賣方的迷思是價外 & 價外 & 價外  --- 收取權利金後等歸零的機率高. 讓我們反思一個問題, 因信號反覆或行情發展不如預期乃交易人日常, 當你原先價外賣出的SC 10950, 被多方攻擊的時...