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| Direction: bullish (逆短勢操作者可用拉回買進策略) |
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| Hedge: yes (順短勢操作者要酌買保險, 行情沒有之前樂觀了) |
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| OI |
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| Adjustments |
2015/04/30
2015/04/29
20150429
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| Direction: bullish (K值進入高檔, 整理為多) |
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| Hedge: no (轉弱但沒確認轉向) |
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| Adjustments: - 06SP 95 - 06BP 92 + SC 102 - BC 99 - SC 98 - SP 95 - BP 94 - BP 92 |
2015/04/28
2015/04/27
口數規模控制的重要
外資衝鋒萬點, 於上週五(4/24)演出買賣權雙漲, 用上漲拉抬了長期低迷的TVIX到最高的18, 可惜收盤仍在15以下, 個人認為上升到20附近且長期不下降, 對賣方為主的人較有利
周五盤中指數大漲, 賣權不跌不打緊, 在一些流動性不佳的契約, 竟然出現極端的漲停價, 推測此現象應是有不少人因維持率低於25% (口數規模控制不佳), 被期商市價強制平倉所致; 這些收到漲停價而爽翻的對家, 不意外的話又是造市商 --- 其實很可能就是那些把你市價強制平倉的期商!
周五盤中指數大漲, 賣權不跌不打緊, 在一些流動性不佳的契約, 竟然出現極端的漲停價, 推測此現象應是有不少人因維持率低於25% (口數規模控制不佳), 被期商市價強制平倉所致; 這些收到漲停價而爽翻的對家, 不意外的話又是造市商 --- 其實很可能就是那些把你市價強制平倉的期商!
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| 9月買權10000的契約, 最高是漲停價850有65口 |
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| 對照收盤價240, 65口多賠了快200萬; 雖然很冤, 但指數大漲時, 買權本來就會大漲, 只是可憐被迫平在漲停的冤枉價 |
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| 9月賣權8200的契約, 最高是漲停價710只有9口 |
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| 對照收盤價26, 9口多賠了快30萬; 雖然只有9口但卻是千古奇冤, 因指數大漲時, 賣權應該要大跌, 結果因為流動性的關係, 仍可憐地被迫平在漲停的冤枉價 |
20150427
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| Direction: bullish (持續強勢上漲, 但K值接近高檔) |
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| Hedge: no (不可纓其鋒, 絕不可加空) |
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| Adjustments: + 06SP 95 + 06BP 92 |
2015/04/24
20150424 TVIX終於有較像樣的上漲
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| 長期低迷不像話的TVIX漲了, 可惜收盤又落下15 |
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| Direction: bullish (盤中大台碰到萬點後下掉, 激烈時買賣權雙漲, 好久沒發生了, 尤其是用上漲的) |
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| Hedge: no (先不要畫地自限, 以免自傷) |
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| Adjustments: + BC 99 - BC 97 + SP 95 - SP 93 - SP 96 - SP 98 |
2015/04/23
20150423
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| Direction: bullish (大媽議題使多方強力突破整理區間) |
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| Hedge: no (TVIX因上漲而變大, 但比2009年的MOU差多了) |
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| Adjustments: + BC 99 + SP 98 + SP 96 + SP 95 + BP 94 + BP 92 + 06SP 93 + 06BP 90 |
2015/04/22
2015/04/21
2015/04/20
2015/04/17
2015/04/16
20150416
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| Direction: bearish (今天明顯印證昨天有心人操控做價結算) |
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| Hedge: no (仍沒全面該做多的必要) |
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| Adjustments: + BC 9900 - SC 10000 |
2015/04/15
20150415
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| Direction: bearish (以出乎我意料的方式, 算得上大幅壓低結算) |
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| Hedge: no (再跌就要破整理區間, 屆時改看下趨勢) |
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| Adjustments: + BP 94 - SP 93 - BP 92 + SC 98 |
2015/04/14
2015/04/13
2015/04/10
20150410
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| Direction: bullish (結算週震盪加大, 可信度也比較低) |
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| Hedge: no (不做多, 至少不增空) |
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| Adjustments: + 05SP 9500 + 05SC 10000 |